文献来源: Ari Levine and Lasse Heje Pedersen. Which Trendis Your Friend? AQR-2016
推荐原因:CTA主要依靠趋势进行交易,投资者通常依赖经验或者统计性的滤波器来过滤行情并识别趋势。价格趋势的两个重要统计指标是时间序列动量和移动平均交叉。我…
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前言 Ed Thorp,著名畅销书《Beat the Dealer》和《A Man for All Markets》的作者,被很多人视为量化投资之父。最近,他与Aaron Brown,Antti Ilmanen和Rodney N. Sullivan一起讨论了当代投资的挑战与实践。本篇文章是在AQR.com上发布的一系列Words From…
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前言
Ed Thorp,著名畅销书《Beat the Dealer》(1966)和《A Man for All Markets》(2017)的作者,被很多人视为量化投资之父。最近,他与Aaron Brown,Antti Ilmanen和Rodney N. Sullivan一起讨论了当代投资的挑战与实践。本篇文章是在AQR.com上发布…