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量化策略回测DualThrust
回测时间：20130101-20190610
手续：卖买各万分之一
滑点：买入卖出各一跳
初始资金：各品种不同，每个品种1手的资金
SF23 | 朴实无华的Dual Thrust策略长期保持正期望收益
公众号致力于分享量化策略，培训视频，Python，程序化交易等相关内容 一、Dual Thrust策略介绍
Dual Thrust，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用于股票、期…
同花顺Supermind量化交易 风险控制建模-趋势跟踪交易-Dual Thrust
“趋势”这个字眼，大家肯定不陌生，炒股票的老股民天天口里说着“趋势为王”，那么今天我们向大家介绍一个趋势跟踪交易系统：Dual Thrust，其简单明确，适用度广。 第四篇：趋势跟踪交易系统—Dual T…
趋势突破策略与期权——以Dual Thrust为例
未经授权，严禁转载
引言
在程序化交易中，趋势交易是最主要的交易方式，如果我们能想办法抓住这个趋势，就能够获得这部分趋势行情的收益。那么如何能够抓住趋势呢？最简单常用的一种方式就是均线，我们认为当短期均线向上突破长期均线时，接下来行情将上涨；反之，短期均线…
python 趋势跟踪算法_DualThrust区间突破策略Python版
前言
Dual Thrust直译为“双重推力”，是上个世纪80年代由Michael
Chalek开发的一个交易策略，曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单，参数很少，因此可以适应于很多金融市场，正是因为简单易用和普适性高的特点…
详解Dual Thrust量化策略及其发明者Michael Chalek的前世今生
网上很多关于经典策略的资料都是一片互相抄，本ID对经典策略做一个系统梳理调研。 全球十大交易系统系列文章： 全球十大交易系统（Futures Truth Magazine评选）及各交易系统详解 摘要：Michael Chalek在80 年代开发&#…
经典日内策略分析（收藏版）Dual Thrust、ATR、R-Breaker、菲阿里四价
国内商品期货日内策略初探 Dual Thrust、ATR、R-Breaker、菲阿里四价、收盘价比例策略进行研究和回测，结果显示通过优化的策略具有正期望收益，主因是日内策略在胜率和盈亏比上有微弱的优势。 报告第一部分首先介绍了常用的日内交易策略。其中 Dual Thru…
dual thrust 交易_国债期货常见的量化对冲交易策略
国债期货作为量化对冲类资管产品的操作标的，其交易策略大致可以划分成5种：最常见的套期保值交易策略，专注于市场趋势对冲的日内趋势策略和日间趋势策略，专注于期债市场套利的期现套利、收益率曲线套利和跨市场套利。 套期保值交易策略 套期保值作为国债期货最基本、最重要的…
十大经典策略之一 - Dual Thrust策略（期货）
Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理&…
Dual Thrust策略
介绍参考:
国内4种常用日内CTA策略介绍及实现:https://blog.csdn.net/u011331731/article/details/88326872
要点:
日High的最高价HH, N日Close的最低价LC N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL Range Max(HH-LC,HC-LL) BuyLine Open K1*Range SellLine Open…
CTA策略01_dualThrust
## dualThrust介绍
Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈…
基于KDJ指标的Dual Thrust策略
一、模型概述
一）Dual Thrust 策略简述
Dual Thrust，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用…
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Dual Thrust(期货)
1. 原理
由Michael Chalek在20世纪80年代开发的Dual Thrust策略是一个趋势跟踪策略。
其核心思想是定义一个区间，区间的上界和下界分别为支撑线和阻力线。当价格超过上界时，如果持有空仓，先平再开多；如果没有仓位，直…
量化交易之Dual Thrust策略
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魔改Dual Thrust示例策略
没几天就到五一假期啦，想来也有段时间没分享策略了，所以今天给大家准备了一个期货量化策略作为节前福利，请收下~ 本篇分享的策略是在掘金量化终端所提供的示例策略的基础上进行优化的，该策略名为Dual Thrust策略，以期货…
最赚钱的策略之一：Dual Thrust
Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理&…
详解程序化交易Dual Thrust策略
Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中，目前为止，仍然排名第二左右。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好： 这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图： 通过几…